Piso Sistema De Comercio De Los Comerciantes

Futuros cursos y sistemas de comercio están a la venta a precios que van desde unos pocos cientos de dólares hasta varios miles de dólares. Muchos de estos métodos de negociación no sean nuevos u originales. A menudo se basan en la información que se encuentra en los libros o artículos escritos hace décadas comerciales. En algunos casos se trata de antiguos métodos de negociación envasadas de nuevos libros (o hechas en el software), y se venden a precios elevados. Las fuentes originales de estos métodos son a veces oscuro y desconocido para el público en general. Si usted sabe dónde buscar, sin embargo, algunos de estos sistemas de comercio de futuros de alto precio se puede remontar de nuevo a su fuente original - a un precio mucho más bajo. Y hay algunos métodos de negociación, de diseño reciente, que sólo conocen unos pocos comerciantes de Chicago, los pocos que viven de la negociación - en lugar de en los libros de venta ambulante, software y seminarios. Soy un comerciante ex-corredor de piso y de estar en Chicago. La base de este sistema se le dijo a mí hace varios años por un operador de piso veterano en la bolsa de Mid-America en Chicago. Tenía dos cuentas de futuros: uno para el día de comercio, y otro para el comercio quotpositionquot, usando este método casi exclusivamente. Era un millonario y se negocian posiciones grandes, pero comenzó su carrera con una pequeña cuenta. Hizo los millones del mercado, utilizando sus métodos, a lo largo de varios años. (Él era un contemporáneo de Richard Dennis). Que aún no ha mención que creó el sistema. El sistema fue creado originalmente para la posición comercial. He desarrollado algunas variaciones que trabajan para el día de comercio futuros de acciones. Las variaciones de este sistema de comercio se sabe que un puñado de personas en la comunidad comercial de Chicago. Se me ha informado de un individuo que cobra 1000 para la instrucción, utilizando una de las variantes. El piso comerciante Método - una historia de la BATALLA DE COMERCIO yo soy un comerciante de futuros que vive en Chicago. He trabajado en la industria durante muchos años, como empleado de cambio, el orden recepcionista, agente Serie 3, y, finalmente, como un operador de piso independiente en el CBOT (división MidAm). Aprendí mucho de los comerciantes veteranos en el MidAm, pero el potencial de ganancias de las operaciones de planta estaba limitado debido a la escasez de ordersquot quotoutside en ese cambio. Así que tomé las habilidades que había recogido del suelo y las aplicó a la negociación fuera de suelo. Yo sabía que tenía que desarrollar mi propio sistema de comercio de día, ya que los métodos populares en torno a continuación o bien no funcionaba, producido escasos beneficios, o tenían un bajo porcentaje de victorias. Yo sabía que los antiguos métodos followingquot quottrend y quotbreakoutquot no eran adecuados. Algunos comerciantes, en entrevistas o artículos, decían cosas como, sistema de quotour sólo se produce un porcentaje del 40 victoria, pero las operaciones ganadoras más que compensar por el losersquot. Para mí, ese tipo de comercio era absurdo. I, y la mayoría de la gente normal, no me gustaría que soportar 60 porcentaje de pérdida. (Un lanzamiento de la moneda es de 50). (Algunos de los quotsystemsquot o coursesquot quottrading todavía se venden hoy en día se basan en estos principios obsoletos.) Que se convirtió en un corredor de la Serie 3 en un FCM local. Mi plan consistía en asesorar a los clientes en el mercado de futuros, mientras que el comercio de mi propia cuenta. Los propietarios de la firma eran inusualmente tacaño sobre gastos. Para reducir los costos, los corredores tuvieron que compartir terminales cita en grupos de 2-3. Esta empresa en particular a reducir los costos de otras maneras, incluyendo la calidad del servicio de piso, que era para causar grandes problemas en el futuro. Pero mientras tanto, estudié gráficos y sistemas, hice observaciones, y se negocian. Busqué una manera de aplicar la técnica de los operadores de piso quotscalpingquot de negociación fuera de la planta. El primer año fue duro, financieramente, pero he hecho un gran avance en el segundo año que llevó al primer mes rentable del día de comercio que jamás había publicado. A continuación, el segundo mes era rentable. Y así. Fui de comercio el NYFE a la SampP (en ese momento, el SampP seguía siendo 500 por punto del índice). La relación de victorias y derrotas de este método fue de alrededor de 9 a 1. Una semana hice once operaciones ganadoras en una fila. El negocio del cliente también se llevó, para mí y para todos en la oficina. Los mercados de granos de 1996 estaban despegando y una gran cantidad de comisiones y nuevas cuentas estaban entrando. Nos intercambio de los clientes durante toda la semana, y fiesta cada fin de semana. Algunos de nosotros voló a Las Vegas, el Caribe, México o para viajes de tres días, pero trató de estar de vuelta en al menos un martes - hubo una gran cantidad de dinero que se hará. Así que yo era el día de la operación SampP y ganar, y mi cuenta crecí, a pesar de las retiradas de efectivo. También he recogido más y más grandes cheques de comisiones. He aumentado mi tamaño del comercio, e incluso utilizado mis métodos a los futuros de café de comercio día, lo cual era un mercado en el momento temido. Ese verano hice un viaje de regreso a la ciudad de Nueva York, para visitar a amigos y vivir a lo grande en Manhattan, por supuesto. Me podía permitir ahora. Volví a Chicago un poco exagerada, pensando en mudarse a Manhattan y el comercio a tiempo completo para una vida. Decidí cambiar mi cuenta de manera más agresiva, aumentar mis ganancias, y soltar la parte de corretaje de la empresa, ya que los clientes se estaban convirtiendo en mucho tiempo. Entonces me gustaría tener la libertad de vivir en otro lugar. Me golpeó con fuerza los mercados lunes por la mañana. Me clavé para una rápida pérdida de 450 cerca de la abierta, pero rescatados, e hice 600 más tarde ese día. Yo era aún más confianza, después de haber vuelto de un día perder en un ganador. Los dos siguientes día fueron todos los ganadores. Estaba por delante 2,100 para los miércoles cerca. El jueves fue una historia diferente. No me di cuenta en ese momento, pero los acontecimientos de que el jueves se prefiguró por algunos desastres que habían caído sobre varios clientes y IB de la firma. Esa primavera, los maíz, trigo, y los mercados de la soja fueron los más activos nadie había visto en su vida (desde los 88 mercados, por lo menos), pero la operación de planta utilizada por nuestra empresa estaba haciendo un tremendo trabajo de manejar el flujo de órdenes que le enviamos en. en el CBOT y CME también. Como los dueños de nuestra firma estaban obsesionados con el ahorro de dinero de cualquier manera posible, por lo general contratan los más bajos que pudieron encontrar, que a menudo era el peor que pudieron encontrar. Los pedidos que debería haber sido llenados estaban regresando órdenes quotunablequot nos parecían incapaces estaban siendo informado que quotfilledquot al día siguiente. Para fueron siendo quotblown throughquot por cientos de dólares. Los clientes fueron quotdebitquot algunas amenazadas pleitos de negociación de IB a través de nosotros salió del negocio. Pensé que podría evitar la locura por quedarse con el SampPs, que divertían tenía grandes problemas hasta entonces. Pues bien, el servicio problema llegó a la SampP, también. En ese jueves, coloqué una orden limitada para vender. Me cancelaron la orden poco tiempo después. Dejé de ver a los índices por un tiempo - los clientes de grano me mantenían ocupado. la acción del mercado indica que el orden SampP debe quotnothing donequot - con tal de que se canceló, a tiempo, por nuestra operación suelo. Se suponía. El orden de venta era quottoo tarde para cancelquot. Eso era bastante malo. Sin embargo, debido a la incompetencia y la ignorancia, tanto en las operaciones de suelo y de la oficina, la venta no se me informó durante casi dos horas. Para hacer el cuento largo, el jueves fue un desastre. Me faltaba el SampP sin saberlo, y el mercado estaba reuniendo a nuevos máximos. El siguiente error fue mío. comerciantes veteranos saben lo que quiero decir un día se pierde la perspectiva y el comercio emocional en lugar de lógica. Me enojé sobre el error de operaciones, y en vez de salir de inmediato y salvar el resto de mi cuenta, he tratado de quottrade de itquot. Me quotaveraged upquot - vendido más contratos. Lo curioso es que mi sistema llamado por estar mucho tiempo el mercado - pero toda la lógica y la razón fue por la ventana que día. El mercado continuó superior. Al cierre, mi cuenta fue quotblown outquot. Ocho meses de operaciones ganadoras destruidas por una tarde de locura. Hace tiempo que he dejado esa firma, y ​​el negocio de cliente al por menor. Ahora estoy centrado en el comercio de los mercados y perfeccionar mis métodos. Las cosas han cambiado en los mercados de futuros. El tamaño del contrato SampP se ha reducido a la mitad, y el CME finalmente introducido un mini SampP, desde hace mucho tiempo. comercio electrónico y la entrada de pedidos de Internet ha hecho que el día de comercio de precisión más factible - mucho mejor que en los viejos tiempos de llamar por teléfono en los pedidos. cotizaciones en tiempo real están ahora disponibles a través de Internet, junto con los gráficos del gráfico. Soy nuevo en el campo de batalla el día de comercio. He perfeccionado el método que utiliza en ese entonces, y funciona incluso mejor que before. Trading Suelo Arquitectura Parqué Comercial Descripción de la arquitectura Ejecutivo aumento de la competencia, un mayor volumen de datos de mercado, y las nuevas exigencias regulatorias son algunos de los impulsores de cambios en la industria. Las empresas están tratando de mantener su ventaja competitiva mediante la constante evolución de sus estrategias de operación y aumentando la velocidad de la negociación. Una arquitectura viable tiene que incluir las últimas tecnologías de ambas redes y aplicaciones dominios. Tiene que ser modular para proporcionar una trayectoria manejable para evolucionar cada componente con una interrupción mínima en el sistema global. Por lo tanto, la arquitectura propuesta por el presente documento se basa en un marco de servicios. Examinamos los servicios tales como ultra baja latencia de mensajería, monitorización de latencia, multidifusión, informáticos, de almacenamiento, los datos y la virtualización de aplicaciones, la resistencia de comercio, la movilidad de comercio y cliente ligero. La solución a los complejos requisitos de la plataforma de negociación de próxima generación debe ser construido con una mentalidad holística, cruzando los límites de los silos tradicionales como negocio y tecnología o aplicaciones y redes. Este objetivo principal de documentos es proporcionar directrices para la construcción de una plataforma de ultra baja latencia de comercio al tiempo que optimiza el rendimiento bruto y velocidad de mensajes tanto para los datos del mercado y las órdenes de operaciones FIX. Para lograr esto, proponemos las siguientes tecnologías de reducción de latencia: alta velocidad entre connectInfiniBand o 10 Gbps de conectividad para el clúster Las transacciones de alta velocidad de aceleración de mensajería del bus de aplicaciones a través de RDMA sin aplicación de re-código en tiempo real supervisión de la latencia y la reorientación de el tráfico comercial a la trayectoria con una latencia mínima arquitecturas comerciales Industria tendencias y desafíos de la próxima generación tiene que responder a la mayor demanda de velocidad, el volumen y la eficiencia. Por ejemplo, se espera que el volumen de datos del mercado de opciones para doblar después de la introducción de las opciones de comercio centavo en 2007. También hay exigencias reglamentarias para la mejor ejecución, que requieren el manejo de las actualizaciones de precios a tasas que se aproximan a 1 M msg / seg. para los intercambios. También requieren visibilidad en la frescura de los datos y la prueba de que el cliente tiene la mejor ejecución posible. A corto plazo, la velocidad de la negociación y la innovación son factores clave de diferenciación. Un número creciente de operaciones son manejados por las aplicaciones comerciales algorítmicas colocados lo más cerca posible al lugar de la ejecución de operaciones. Un reto con estos motores comerciales quotblack-boxquot es que agravan el aumento de volumen mediante la emisión de órdenes sólo para cancelarlos y volver a enviarlos. La causa de este comportamiento es la falta de visibilidad en qué lugar ofrece la mejor ejecución. El operador humano es ahora un ingeniero quotfinancial, quot un quotquantquot (analista cuantitativo) con conocimientos de programación, que se pueden ajustar los modelos de negociación sobre la marcha. Empresas de desarrollar nuevos instrumentos financieros como los derivados climáticos u oficios clase de activos cruzados y que necesitan para implementar las nuevas aplicaciones rápidamente y de una forma escalable. A largo plazo, la diferenciación competitiva debe provenir del análisis, no sólo el conocimiento. Los comerciantes estrellas del mañana asumen el riesgo, lograr una verdadera comprensión del cliente, y constantemente batir el mercado (fuente de IBM: www-935.ibm/services/us/imc/pdf/ge510-6270-trader. pdf). Flexibilidad empresarial ha sido una de las principales preocupaciones de las empresas de comercio desde el 11 de septiembre de 2001. Las soluciones en esta área van desde centros de datos redundantes situados en diferentes geografías y conectados a múltiples centros de negociación a soluciones comerciante virtuales que ofrecen la mayoría de los comercializadores de energía de la funcionalidad de un piso de remates en una ubicación remota. La industria de servicios financieros es uno de los más exigentes en términos de requisitos de TI. La industria está experimentando un cambio de arquitectura hacia la Arquitectura Orientada a Servicios (SOA), servicios Web, y la virtualización de los recursos de TI. SOA se aprovecha del aumento de la velocidad de la red para permitir la virtualización de unión y dinámico de los componentes de software. Esto permite la creación de nuevas aplicaciones sin perder la inversión en sistemas e infraestructura existentes. El concepto tiene el potencial de revolucionar la forma en que se hace la integración, lo que permite reducir significativamente la complejidad y el coste de dicha integración (www. gigaspaces / descarga / MerrilLynchGigaSpacesWP. pdf). Otra tendencia es la consolidación de servidores en granjas de servidores de centros de datos, mientras que los escritorios comerciante sólo tienen extensiones KVM y clientes ultra-delgado (por ejemplo SunRay y HP soluciones blade). De alta velocidad Metro Area Networks permiten que los datos de mercado que se multicast entre diferentes ubicaciones, lo que permite la virtualización de la sala de operaciones. Arquitectura de Alto Nivel figura 1 representa la arquitectura de alto nivel de un entorno comercial. La planta de pizarra y los motores de negociación algorítmica se encuentran en el grupo de comercio de alto rendimiento en el centro de datos de las empresas o en el intercambio. Los operadores humanos se encuentran en el área de aplicaciones de usuario final. Funcionalmente hay dos componentes de aplicación en las empresas comerciales del medio ambiente, editores y suscriptores. El bus de mensajería proporciona la ruta de comunicación entre los editores y suscriptores. Hay dos tipos de tráfico específicos en un entorno comercial: Mercado DataCarries información sobre precios de los instrumentos financieros, noticias y otra información de valor añadido tales como la analítica. Es unidireccional y muy sensibles a la latencia, por lo general entregado más de multidifusión UDP. Se mide en las actualizaciones / seg. y en Mbps. Los datos del mercado se deriva de una o varias hojas externas, procedentes de proveedores de datos del mercado, como las bolsas de valores, los agregadores de datos y redes de comunicación electrónicas. Cada proveedor tiene su propio formato de datos de mercado. Los datos son recibidos por los manipuladores de alimentación, aplicaciones especializadas que normalizan y limpiar los datos y luego enviarla a los consumidores de datos, como los motores de fijación de precios, aplicaciones comerciales algorítmicas, o comerciantes humanos. Vender por el lado de las empresas también envían los datos de mercado para sus clientes, comprar por el lado de las empresas, tales como fondos de inversión, fondos de cobertura y otros administradores de activos. Algunas empresas del lado de la compra pueden optar por recibir suministros directos de los intercambios, lo que reduce la latencia. Figura 1 Arquitectura de comercio para un / Empresa lado de la venta Comprar Side No hay un estándar de la industria para los formatos de datos de mercado. Cada intercambio tiene su formato propietario. proveedores de contenidos financieros tales como Reuters y Bloomberg agregan diferentes fuentes de datos de mercado, se normalizan, y añadir noticias o análisis. Ejemplos de alimentos son consolidados RDF (Reuters Data Feed), RWF (Reuters alambre Formato), y Bloomberg Professional Services Data. Para entregar los datos del mercado de latencia más bajos, ambos fabricantes han lanzado alimenta de datos de mercado en tiempo real que son menos procesados ​​y tienen menos analíticas: Bloomberg B-PipeWith B-Pipe, Bloomberg desacopla la fuente de datos de mercado de su plataforma de distribución debido a un terminal de Bloomberg no se requiere para conseguir B-Pipe. Wombat y Reuters manipuladores de piensos han anunciado el soporte para B-Pipe. Una empresa puede decidir recibir alimentos directamente de un intercambio para reducir la latencia. Los aumentos en la velocidad de transmisión puede ser de entre 150 milisegundos a 500 milisegundos. Estos alimentos son más complejos y más caros y la empresa tiene que construir y mantener su propia planta de teletipo (www. financetech / destacados / showArticle. jhtmlarticleID60404306). Trading ordersThis tipo de tráfico lleva las operaciones reales. Es bi-direccional y muy sensibles a la latencia. Se mide en mensajes / seg. y Mbps. Las órdenes se originan a partir de un lado de la compra o venta de firma de lado y se envían a los centros de negociación como un intercambio o ECN para su ejecución. El formato más común para el transporte orden es FIX (Información Financiera eXchangewww. fixprotocol. org/). Las aplicaciones que manejan mensajes FIX se llaman motores FIX y que la interfaz con los sistemas de gestión de pedidos (OMS). Una optimización de FIX se llama RÁPIDO (Fix Adaptado para Streaming), que utiliza un esquema de compresión para reducir la longitud del mensaje y, de hecho, reducir la latencia. FAST tiene su objetivo más para la entrega de los datos del mercado y tiene el potencial de convertirse en un estándar. FAST también se puede utilizar como un esquema de compresión para los formatos de datos de mercado de propiedad. Para reducir la latencia, las empresas pueden optar por establecer un acceso directo al mercado (DMA). DMA es el proceso automatizado de enrutamiento de un orden de valores directamente a un centro de ejecución, por lo tanto, evitando la intervención de un tercero (www. towergroup / investigación / content / glossary. jsppage1ampglossaryId383). DMA requiere una conexión directa con el centro de ejecución. El bus de mensajería es un software middleware de proveedores como Tibco, 29West, Reuters RMDS, o una plataforma de código abierto, como AMQP. El bus de mensajería utiliza un mecanismo fiable para entregar mensajes. El transporte se puede realizar a través de TCP / IP (TibcoEMS, 29West, RMDS, y AMQP) o UDP / multidifusión (TibcoRV, 29West, y RMDS). Un concepto importante en la distribución de mensajes es la corriente quottopic, quot que es un subconjunto de datos de mercado definidos por criterios como la clave de pizarra, la industria, o de un determinado cesta de instrumentos financieros. Los suscriptores se unen a grupos de temas asignados a uno o varios subtemas a fin de recibir sólo la información relevante. En el pasado, todos los comerciantes reciben todos los datos del mercado. En los volúmenes actuales de tráfico, esto sería sub-óptima. La red desempeña un papel crítico en el entorno comercial. Los datos del mercado se lleva a la sala de operaciones donde se encuentran los operadores humanos a través de un campus o red de alta velocidad Area Metropolitana. La alta disponibilidad y baja latencia, así como un alto rendimiento, son las métricas más importantes. El entorno comercial de alto rendimiento tiene la mayoría de sus componentes en el conjunto de servidores del centro de datos. Para minimizar la latencia, los motores de negociación algorítmica necesitan ser situado en la proximidad de los manipuladores de alimentación, FIX motores y sistemas de gestión de pedidos. Un modelo de despliegue alternativo tiene los sistemas de negociación algorítmica situados en un intercambio o un proveedor de servicios con una rápida conectividad a múltiples intercambios. Modelos de implementación Hay dos modelos de implementación de una plataforma de negociación de alto rendimiento. Las empresas pueden optar por tener una mezcla de los dos: Centro de datos de la empresa comercial (Figura 2) Este es el modelo tradicional, donde es desarrollado y mantenido por la firma con enlaces de comunicación a todos los centros de negociación una plataforma de negociación de pleno derecho. Latencia varía con la velocidad de los enlaces y el número de saltos entre la empresa y los lugares. Figura 2 Despliegue tradicional modelo de co-ubicación en el centro de negociación (intercambios, los proveedores de servicios financieros (FSP)) (Figura 3) La firma comercial despliega su plataforma de comercio automatizado lo más cerca posible de los centros de ejecución para minimizar la latencia. Orientada a Servicios Alojado Figura 3 Modelo de implementación Arquitectura Trading Estamos proponiendo un marco orientado a servicios para la construcción de la arquitectura de negociación de próxima generación. Este enfoque proporciona un marco conceptual y una trayectoria de aplicación basado en la modularización y la minimización de las interdependencias. Este marco proporciona a las empresas con una metodología para: evaluar su estado actual en términos de servicios prioridad a los servicios en función de su valor a la empresa evolucionar la plataforma de negociación con el estado deseado utilizando un enfoque modular La arquitectura de negociación de alto rendimiento se basa en los siguientes servicios, definido por el marco de arquitectura de servicios representado en la Figura 4. Figura 4 servicio de Arquitectura marco de Alto Rendimiento Trading servicio de mensajería de latencia ultra baja Este servicio es proporcionado por el bus de mensajería, que es un sistema de software que soluciona el problema de la conexión de varios a muchas aplicaciones. El sistema consta de: Un conjunto de mensaje predefinido Esquemas Un conjunto de mensajes de comando comunes Una infraestructura de aplicación compartida para el envío de los mensajes a los destinatarios. La infraestructura compartida se puede basar en un intermediario de mensajes o en un modelo de publicación / suscripción. Los requisitos fundamentales para el bus de mensajería de próxima generación son (fuente 29West): Menor latencia posible (por ejemplo, menos de 100 microsegundos) Estabilidad bajo una carga pesada de control y flexibilidad (control de la frecuencia y transportes configurables (por ejemplo, más de 1,4 millones de msg / seg.) ) Hay esfuerzos de la industria para estandarizar el bus de mensajería. Avanzada Protocolo de colas de mensajes (AMQP) es un ejemplo de un estándar abierto defendido por JP Morgan Chase y el apoyo de un grupo de proveedores como Cisco, Enviado Tecnologías, Red Hat, las innovaciones de proceso TWIST, Iona, 29West, y iMatix. Dos de los principales objetivos son proporcionar un camino más sencillo para la interoperabilidad de las aplicaciones escritas en diferentes plataformas y la modularidad de modo que el middleware puede evolucionar fácilmente. En términos muy generales, un servidor AMQP es análogo a un servidor de correo electrónico con cada actuación de cambio como un agente de transferencia de mensajes y cada cola de mensajes como un buzón. Los enlaces definen las tablas de enrutamiento en cada agente de transferencia. Los editores envían mensajes a los agentes de transferencia individuales, que luego la ruta de los mensajes en los buzones. Los consumidores toman los mensajes de los buzones de correo, lo que crea un modelo potente y flexible que es simple (fuente: www. amqp. org/tikiwiki/tiki-indexpageOpenApproachWhyAMQP). Servicio de Monitoreo de latencia Los principales requisitos para este servicio son: Sub-milisegundo granularidad de las mediciones casi en tiempo real visibilidad sin añadir latencia para el tráfico Capacidad de negociación para diferenciar la latencia de procesamiento de la solicitud de latencia de red de tránsito Capacidad para manejar las altas tasas de anuncios ofrecen una interfaz de programación de aplicaciones comerciales para recibir datos de latencia, lo que permite que los motores de negociación algorítmica para adaptarse a las condiciones cambiantes correlacionar eventos de la red con los eventos de aplicación para la resolución de problemas de latencia puede ser definido como el intervalo de tiempo entre el momento en un orden comercial se envía y cuando se cite la misma orden y actuó en la parte receptora. Abordar el problema de latencia es un problema complejo, que requiere un enfoque holístico que identifica todas las fuentes de latencia y aplica diferentes tecnologías en diferentes capas del sistema. La Figura 5 representa la variedad de componentes que pueden introducir latencia en cada capa de la pila de OSI. También asigna cada fuente de latencia con una posible solución, y una solución de monitorización. Este enfoque por capas puede dar a las empresas una forma más estructurada de atacar el problema de latencia, por lo que cada componente puede ser pensado como un servicio y se trató coherente en toda la empresa. El mantenimiento de una medida exacta del estado dinámico de este intervalo de tiempo a través de rutas y destinos alternativos puede ser de gran ayuda en las decisiones comerciales tácticos. La capacidad de identificar la ubicación exacta de los retrasos, ya sea en el borde de la red a los clientes, el eje central de procesamiento, o el nivel de aplicación de transacción, determina significativamente la capacidad de los proveedores de servicios comerciales para satisfacer sus acuerdos de nivel de servicio (SLA). Por parte compradora y sell-side formas, así como para los consorcios en datos de mercado, la rápida identificación y la eliminación de los cuellos de botella se traduce directamente en aumentar las oportunidades y los ingresos. Figura 5 Latency Management Architecture de Cisco Herramientas de supervisión de herramientas de monitorización de red tradicional de baja latencia operan con granularidad de minutos o segundos. plataformas de comercio de nueva generación, especialmente aquellos que apoyan el comercio algorítmico, requieren latencias de menos de 5 ms y niveles extremadamente bajos de pérdida de paquetes. En una LAN Gigabit, una micro ráfaga de 100 ms puede causar 10.000 transacciones que se pierdan o excesivamente retrasados. Cisco ofrece a sus clientes una selección de herramientas para medir la latencia en un entorno comercial: Ancho de banda Quality Manager (BQM) (OEM de Corvil) Servicios Financieros solución de monitorización de latencia basada en AON de Cisco (SGIA) Ancho de banda Calidad Bandwidth Manager Gerente de Calidad (BQM) 4.0 es un producto de gestión de rendimiento de las aplicaciones de red de próxima generación que permite a los clientes monitorear y disposición su red de niveles controlados de rendimiento de latencia y la pérdida. Mientras BQM no está dirigido exclusivamente a las redes de comercio, su visibilidad microsegundo combina con ancho de banda inteligente aprovisionamiento características lo hacen ideal para estos entornos exigentes. Cisco BQM 4.0 implementa un amplio conjunto de tecnologías de medición y análisis de redes de tráfico pendientes de patente y patentadas que dan al usuario la visibilidad y la comprensión de cómo optimizar la red para un máximo rendimiento de aplicaciones sin precedentes. Cisco BQM ahora es compatible con la familia de productos de Cisco de despliegue de aplicación del motor (ADE). La familia de productos Cisco ADE es la plataforma de elección para las aplicaciones de gestión de red de Cisco. BQM Beneficios de Cisco BQM micro-visibilidad es la capacidad para detectar, medir y analizar la latencia, jitter y pérdida de la inducción de eventos de tráfico a niveles de granularidad con microsegundos por paquete resolución. Esto permite a Cisco BQM para detectar y determinar el impacto de los eventos de tráfico en la red de latencia, jitter y pérdida. Crítica para entornos comerciales es que puede soportar BQM mediciones de latencia, pérdida, y la fluctuación de fase de una sola vía, tanto para el tráfico TCP y UDP (Multicast). Esto significa que informa a la perfección tanto para el tráfico comercial y datos de mercado alimentos para el ganado. BQM permite al usuario especificar un amplio conjunto de umbrales (contra la actividad micro ráfaga, latencia, pérdida, fluctuación, utilización, etc.) en todas las interfaces. BQM entonces opera un fondo rodar la captura de paquetes. Siempre que se produce una violación de umbral u otro evento degradación del rendimiento potencial, se dispara Cisco BQM para almacenar la captura de paquetes en el disco para su posterior análisis. Esto permite al usuario examinar con todo detalle tanto el tráfico de las aplicaciones que se vio afectada por la degradación del rendimiento (quotthe victimsquot) y el tráfico que provocó la degradación del rendimiento (quotthe culpritsquot). Esto puede reducir significativamente el tiempo de diagnóstico y resolución de problemas de rendimiento de la red. BQM también es capaz de proporcionar ancho de banda detallada y la calidad de servicio (QoS) recomendaciones de aprovisionamiento de la política, que el usuario puede aplicar directamente a lograr un rendimiento de red deseado. Las mediciones BQM Ilustrada para entender la diferencia entre algunas de las técnicas de medición más convencionales y la visibilidad proporcionadas por BQM, podemos ver algunos gráficos comparativos. En la primera serie de gráficos (Figura 6 y Figura 7), vemos la diferencia entre la latencia se mide por BQMs pasiva de red Monitor de Calidad (PNQM) y la latencia se mide mediante la inyección de paquetes de ping cada 1 segundo en el flujo de tráfico. En la Figura 6 vemos la latencia informado por 1 segundo paquetes ping ICMP para el tráfico de red real (se divide por 2 para dar una estimación para el retardo unidireccional). Se muestra el retardo cómodamente por debajo de aproximadamente 5 ms para casi todo el tiempo. Figura 6 Latencia Informado por 1 segundo de ping ICMP Los paquetes para el Real red de comunicaciones en la Figura 7. vemos la latencia informado por PNQM por el mismo tráfico al mismo tiempo. Aquí vemos que al medir la latencia de un solo sentido de los paquetes de aplicación reales, obtenemos una imagen radicalmente diferente. Aquí se ve la latencia estar flotando alrededor de 20 ms, con ráfagas ocasionales mucho más altas. La explicación es que debido a que es el envío de paquetes de ping sólo cada segundo, que está completamente ausente la mayor parte de la latencia del tráfico de aplicaciones. De hecho, los resultados de ping normalmente sólo indican el retardo de propagación de ida y vuelta en lugar de latencia de las aplicaciones realistas en toda la red. Figura 7 Latencia Informado por PNQM para el Real tráfico de red En el segundo ejemplo (Figura 8), vemos la diferencia en los niveles de carga de enlace o la saturación reportados entre una visión promedio de 5 minutos y un 5 ms microBURST vista (BQM puede informar sobre microbursts abajo a alrededor de 10 a 100 nanosegundos precisión). La línea verde muestra el uso promedio en un rango de 5 minutos a ser baja, tal vez hasta 5 Mbits / s. La trama de color azul oscuro muestra la actividad de 5ms microburst alcanzar entre 75 Mbits / s y 100 Mbits / s, la velocidad de LAN con eficacia. BQM muestra este nivel de granularidad para todas las aplicaciones y también da normas de dotación claras para que el usuario pueda controlar o neutralizar estos microrráfagas. Figura 8 Diferencia de Enlace Informó carga entre un 5 Minuto Vista normal y un 5 ms Microrráfaga Ver BQM despliegue en el comercio de red Figura 9 muestra una implementación típica BQM en una red de comercio. Figura 9 Despliegue BQM Típica en un comercio de la red BQM continuación, se puede utilizar para responder a este tipo de preguntas: ¿Alguno de mis enlaces de núcleo Gigabit LAN saturadas por más de milisegundos X es esta pérdida que causa que une más se beneficiarían de una actualización a EtherChannel o 10 velocidades Gigabit lo tráfico de aplicaciones está causando la saturación de mis 1 enlaces Gigabit es cualquiera de los datos de mercado que experimentan pérdida de extremo a extremo el nivel de latencia adicional que hace la experiencia de centro de datos de conmutación por error es este enlace del tamaño correcto para hacer frente a las microrráfagas Son mis comerciantes obtener actualizaciones de baja latencia de la capa de distribución de datos de mercado están viendo cualquier retraso mayor que X milisegundos Ser capaz de responder a estas preguntas de manera sencilla y efectiva ahorra tiempo y dinero en el funcionamiento de la red comercial. BQM es una herramienta esencial para ganar visibilidad en los datos del mercado y los entornos comerciales. Proporciona mediciones de latencia granulares de extremo a extremo en infraestructuras complejas que experimentan movimiento de grandes volúmenes de datos. detectar con eficacia microbursts en los niveles de sub-milisegundos y la recepción de análisis de expertos en un evento en particular es muy valiosa para los arquitectos piso comercial. recomendaciones de aprovisionamiento de ancho de banda inteligentes, como el tamaño y el análisis de hipótesis, proporcionar una mayor agilidad para responder a las condiciones de mercado volátiles. A medida que la explosión de negociación algorítmica y de aumento de las tasas de mensajes continúa, BQM, combinado con su herramienta de calidad de servicio, proporciona la capacidad de implementar políticas de calidad de servicio que pueden proteger a las aplicaciones comerciales críticas. Cisco Servicios Financieros Latencia solución del monitoreo de Cisco y métricas comerciales han colaborado en soluciones de monitorización de latencia para el flujo de órdenes FIX y supervisión de datos de mercado. La tecnología Cisco AON es la base para una nueva clase de productos y soluciones de red embebido que ayudan a fusionar las redes inteligentes con infraestructura de aplicaciones, o bien de arquitecturas orientadas a servicios o tradicionales. Trading Métrica es un proveedor líder de software de análisis para fines de infraestructura de red y la latencia de las aplicaciones de monitoreo (www. tradingmetrics /). La solución Cisco AON Servicios Financieros latencia de monitorización (SGIA) correlacionada dos tipos de eventos en el punto de observación: Eventos de red correlacionadas directamente con el manejo de mensajes de aplicación coincidente flujo de órdenes Comercio y búsqueda de eventos de actualización de mercado utilizando las marcas de tiempo invocar en el punto de captura en el